Dzienny drawdown – wyjaśnienie

Czym jest dzienny drawdown

Każdy challenge ma dwa limity straty, które obowiązują jednocześnie. Maksymalna strata (maksymalny drawdown) to najniższy poziom, jaki konto może osiągnąć przez cały challenge. Dzienny drawdown to najwięcej, ile może stracić w ciągu dnia, i każdego dnia liczy się od nowa. Typowo to 4% lub 5% dziennie i 8–10% łącznie.

Zasada dzienna ma sprawić, że jedna zła sesja nie narobi szkód złego miesiąca. Dla tradera oznacza to, że konto wyraźnie na plusie wciąż może przepaść w jeden dzień.

Jak firmy go mierzą

Procent to tylko połowa zasady. Druga połowa to punkt odniesienia, a firmy liczą go na kilka sposobów:

Pierwsza metoda jest najczęstsza. Trzecia jest surowsza, niż się wydaje: otwarta pozycja z zyskiem 2000 $ przy resecie podnosi granicę dnia o 2000 $, a gdy ten zysk zniknie, znika też twój zapas. Przeczytaj dokładne brzmienie zasad swojej firmy i szukaj słów „balance”, „equity” i „wyższa z wartości”.

Equity, nie saldo

Granica ustalana jest raz dziennie, ale porównywana z twoim equity przez cały czas. Equity to saldo plus zysk lub strata otwartych pozycji, więc pozycja nie musi być zamknięta, żeby złamać zasadę. Jeśli equity dotknie granicy choćby na chwilę, nawet na skoku ceny, w większości firm challenge się kończy.

Dlatego stop loss jest w challenge'u ważniejszy niż na własnym koncie. Bez niego pozycja, która odrobiłaby stratę do końca dnia, i tak może po drodze zakończyć konto.

Kiedy kończy się dzień

Dzień kończy się o godzinie resetu firmy, nie twojej. Wiele firm używa północy na serwerze handlowym, czyli u wielu brokerów 17:00 w Nowym Jorku, a 23:00 w Polsce; inne północy czasu środkowoeuropejskiego lub UTC. Strata wieczorem i kolejna wcześnie rano mogą wypaść tego samego dnia handlowego, a pozycja trzymana przez reset przenosi niezrealizowaną stratę na nowy dzień.

Przykład

Challenge 100 000 $ z dziennym drawdownem 5% liczonym od salda na początek dnia. Poniedziałek kończy się na 103 000 $, więc granica we wtorek to 103 000 $ − 5000 $ = 98 000 $.

Konto jest tylko 2100 $ poniżej startu challenge'u i daleko od maksymalnej straty 10%, a mimo to przepada, bo trzecia pozycja zepchnęła equity 100 $ pod granicę dnia, zanim została zamknięta. Kalkulator drawdownu policzy to dla twoich liczb, łącznie z granicą maksymalnej straty.

Jak zmieścić się w dziennym limicie

• Ustal własny dzienny stop w połowie limitu firmy. Jeśli limit to 5%, kończ dzień przy −2% lub −2,5%. To zostawia miejsce na poślizg, lukę cenową albo jeszcze jeden błąd.
• Licz wielkość od zapasu, który został, a nie od początku dnia. Po dwóch stratach ten sam lot zjada dużo większą część tego, co zostało. Kalkulator wielkości pozycji i kalkulator lota na złocie dobierają każdą pozycję do kwoty, którą ryzykujesz.
• Licz otwarte ryzyko. Trzy otwarte pozycje z ryzykiem 1% każda zajmują już 3% limitu, zanim którakolwiek dojdzie do stopa.
• Znaj godzinę resetu i uważaj z trzymaniem przez nią pozycji, zwłaszcza stratnych.
• Unikaj minut publikacji danych. Spready się rozszerzają, a stopy mogą zostać zrealizowane daleko za swoją ceną, co zamienia planowaną stratę 1% w 2%.

Dzienny drawdown to jedna z kilku zasad; poradnik o zasadach challenge'u prop firmy omawia pozostałe, a trailing drawdown a drawdown statyczny szczegółowo wyjaśnia maksymalną stratę.

Przećwicz to, zanim zapłacisz opłatę

Znać zasadę jest łatwo; poczuć, jak szybko zły dzień do niej dochodzi – trudniej. W PropDrill odtwarzasz prawdziwe wykresy według tych samych zasad dziennej i maksymalnej straty, których używa twoja firma. Symulator mierzy equity na każdej świecy i kończy podejście, gdy tylko limit zostanie złamany, więc widzisz, jak twoja strategia radzi sobie w najgorsze dni, bez płacenia za challenge.

Najczęstsze pytania