Trailing drawdown a drawdown statyczny

Drawdown statyczny

Przy statycznym drawdownie próg ustala się raz, od salda początkowego, i nigdy się nie przesuwa. Na koncie 100 000 $ z maksymalną stratą 10% próg wynosi 90 000 $ przez cały challenge.

To oznacza, że zysk powiększa twój zapas. Jeśli jesteś 6000 $ na plusie, możesz stracić 16 000 $, zanim oblejesz, a im dalej do przodu, tym bezpieczniejsze konto.

Trailing drawdown

Przy trailing drawdownie próg leży w stałej odległości pod najwyższym poziomem, jaki osiągnęło konto. Na koncie 100 000 $ z trailing drawdownem 6% próg zaczyna się na 94 000 $. Gdy saldo dojdzie do 103 000 $, próg rośnie do 97 000 $. Jeśli potem stracisz 2000 $, próg zostaje na 97 000 $: porusza się tylko w górę.

Zysk nie powiększa więc twojego zapasu tak, jak przy statycznym drawdownie. Zapas mierzy się od najwyższego salda, a nie od startu, więc nie może przekroczyć 6000 $, dopóki próg podąża za saldem. Seria strat po serii zysków może zakończyć konto, które wciąż jest na plusie.

Od salda czy od equity

Firmy śledzą najwyższy poziom na jeden z dwóch sposobów:

• Od salda: próg rośnie tylko wtedy, gdy zamkniesz transakcję z nowym szczytem salda. Niezrealizowany zysk liczy się dopiero po zrealizowaniu.
• Od equity: próg rośnie także razem z niezrealizowanym zyskiem. Jeśli transakcja dojdzie do 2000 $ zysku, a potem wróci do ceny wejścia, próg i tak podniósł się o 2000 $ i tyle zapasu ubyło, choć nie stracono ani centa.

Niektóre prop firmy na kontraktach futures stosują zamiast tego trailing drawdown liczony na koniec dnia, aktualizowany tylko przy zamknięciu każdej sesji. Trailing od equity jest najsurowszy z trzech, więc sprawdź, którego używa twoja firma.

Kiedy trailing się zatrzymuje

Większość firm przestaje przesuwać próg, gdy dojdzie on do ustalonego poziomu, zwykle salda początkowego. Przy trailing drawdownie 6% na 100 000 $ dzieje się to, gdy najwyższe saldo osiągnie 106 000 $: próg blokuje się na 100 000 $ i od tej chwili działa jak statyczny. Dojście tam to pierwszy prawdziwy cel na koncie trailing, bo potem trzeba by oddać cały zysk, żeby oblać.

Te same transakcje przy obu zasadach

Oto seria transakcji na koncie 100 000 $ z maksymalną stratą 10%, liczoną na oba sposoby (trailing od najwyższego zamkniętego salda):

Oba konta kończą znów na 100 000 $, ale kontu trailing zostaje tylko połowa zapasu. Kolejna seria strat na 5000 $ by je zakończyła, a konto statyczne miałoby jeszcze 5000 $ zapasu.

Jak handlować przy trailing drawdownie

• Ustalaj wielkość pozycji według zapasu, nie według konta. Na koncie trailing liczy się odległość do progu. Ryzykowanie 1% ze 100 000 $ to jedna szósta drawdownu 6000 $, więc sześć strat z rzędu zakończyłoby konto.
• Pilnuj niezrealizowanego zysku przy trailingu od equity. Zysk, który oddajesz, i tak podnosi próg, więc częściowe realizacje zysku lub przesuwanie stopa ograniczają, ile zapasu kosztuje cię odwrócenie ruchu.
• Traktuj zablokowanie progu jako pierwszy kamień milowy. Gdy próg przestaje podążać za saldem, konto zachowuje się jak statyczne, a twój zysk staje się prawdziwą poduszką.
• Pamiętaj o limicie dziennym. Próg trailing i dzienny limit straty obowiązują jednocześnie, a ten bliższy jest tym, który liczy się dzisiaj. Kalkulator drawdownu pokazuje oba.

Który jest lepszy?

Statyczny drawdown bardziej wybacza: każda zyskowna transakcja czyni konto bezpieczniejszym. Konta trailing są często tańsze albo mają tylko jedną fazę, bo trudniej je utrzymać przy życiu. Żaden nie jest lepszy sam w sobie; liczy się to, jak zmieniają się wyniki twojej strategii. Strategie, które zarabiają zrywami, a potem część oddają, cierpią najbardziej przy zasadach trailing, a strategie stabilne, z małymi wahaniami, ledwie odczuwają różnicę.

Przetestuj swoją strategię przy obu

Najszybciej sprawdzisz, co ci pasuje, handlując tą samą strategią przy każdej z zasad. W PropDrill możesz wybrać statyczną lub trailing maksymalną stratę dla dowolnego challenge'u i odtwarzać prawdziwe wykresy od 2015 roku; próg porusza się dokładnie tak, jak opisano tutaj, i w trakcie handlu widzisz, jak blisko niego jesteś. O zasadach, które obowiązują równolegle, przeczytasz w poradniku Zasady challenge'u prop firmy – wyjaśnienie.

Najczęstsze pytania