Jak zrobić backtest strategii forex w trybie bar replay

Backtest ręczny czy automatyczny?

Backtest można zrobić na dwa sposoby:

• Automatyczny: programujesz zasady, na przykład w MQL5, Pine Script albo Pythonie, a tester przepuszcza je przez lata danych w kilka sekund. To szybkie i powtarzalne, ale działa tylko dla zasad, które da się zapisać w kodzie.
• Ręczny, w trybie bar replay: przesuwasz się po historycznych wykresach i otwierasz transakcje ręcznie. To wolniejsze, ale sprawdza się w strategiach opartych na ocenie sytuacji, takich jak price action, popyt i podaż czy smart money concepts, i ćwiczy egzekucję, której będziesz potrzebować na żywo.

Większość traderów dyskrecjonalnych korzysta z bar replay, a dalsza część poradnika pokazuje, jak robić to dobrze.

Krok 1: spisz swoje zasady

Zanim otworzysz wykres, spisz strategię na tyle dokładnie, żeby ktoś inny mógł się nią posłużyć:

• rynki i interwały, na których handlujesz, oraz godziny, na przykład sesję londyńską i nowojorską;
• setup: co musi być spełnione, zanim zaczniesz szukać wejścia;
• sygnał wejścia;
• gdzie stawiasz stop loss i jak realizujesz zysk lub wychodzisz z pozycji;
• ile ryzykujesz na transakcję;
• kiedy nie handlujesz, na przykład wokół ważnych danych.

Jeśli zasady nie da się zapisać, nie da się jej przetestować: test sprawdzałby tylko twój nastrój danego dnia.

Krok 2: wybierz dane i okres

Na strategię, która działała tylko na jednym typie rynku, nie można liczyć. Przetestuj ją w okresach, które zachowywały się różnie, w trendzie i w konsolidacji, spokojnych i zmiennych: niska zmienność 2019 roku, gwałtowne ruchy z marca 2020 i silny dolar w 2022 roku nagradzają różne zachowania.

Zbierz co najmniej 100 transakcji, zanim zaufasz liczbom. Przy 20 czy 30 seria szczęścia lub pecha może sprawić, że słaba strategia wygląda świetnie, a dobra wygląda na zepsutą.

Krok 3: odtwarzaj bez wiedzy po fakcie

Wiedza po fakcie (hindsight bias) to największe zagrożenie dla ręcznego backtestu. Jeśli widzisz, co cena zrobiła potem, znajdziesz idealne setupy, których na żywo nigdy nie dałoby się zauważyć. Żeby test był uczciwy:

• Zaczynaj od losowej daty, żeby nie pamiętać, co było dalej.
• Trzymaj przyszłość w ukryciu. Bar replay pokazuje tylko świece do bieżącej chwili, na każdym interwale; nie zaglądaj na inny wykres, który jest dalej.
• Idź do przodu, nie przeskakuj, żeby szukać setupów. Przesuwaj się świeca po świecy albo odtwarzaj wykres w stałym tempie i działaj tylko na podstawie tego, co było widać w danej chwili.
• Rozliczaj transakcje na niskim interwale. Pokazuje, czy naprawdę pierwszy został trafiony stop, czy cel, czego świece godzinowe i dzienne nie zdradzają.

Krok 4: zapisuj każdą transakcję

Zapisuj każdą transakcję w chwili jej otwarcia: datę i godzinę, rynek, kierunek, wejście, stop, cel, wynik w R (zysk lub stratę jako wielokrotność ryzykowanej kwoty) i krótką notatkę, dlaczego ją otwierasz. Zapisuj też setupy, które pomijasz, i powód. Warto robić zrzut ekranu każdego wejścia: przeglądając je później, nauczysz się więcej niż z samych liczb.

Krok 5: uczciwie oceń wyniki

Gdy masz wystarczająco dużo transakcji, policz:

• Skuteczność (win rate): odsetek transakcji zakończonych zyskiem.
• Średni zysk i średnią stratę, w R.
• Wartość oczekiwaną: (skuteczność × średni zysk) − (odsetek strat × średnia strata), czyli średni wynik na transakcję. Skuteczność 45% przy zyskach 2R i stratach 1R daje 0,45 × 2 − 0,55 × 1 = 0,35R na transakcję.
• Profit factor: zysk brutto podzielony przez stratę brutto. Powyższy przykład daje 0,9 ÷ 0,55 = 1,64; wszystko poniżej 1 traci pieniądze.
• Maksymalny drawdown i najdłuższą serię strat, które najbardziej liczą się przy zasadach prop firm.

Krok 6: przetestuj ją na zasadach prop firmy

Strategia może zarabiać przez rok i mimo to oblać challenge w tydzień. Decyduje wielkość drawdownów w porównaniu z zasadami. Jeśli twoja najdłuższa seria strat miała osiem transakcji, a ryzykujesz 1% na transakcję, potrzebujesz miejsca na drawdown 8%: więcej, niż pozwala 1-etapowy challenge z maksymalną stratą 6%, i dość, by złamać dzienny limit 5%, jeśli seria przyjdzie jednego dnia.

Ostatni test polega więc na handlowaniu strategią dokładnie na zasadach, które cię czekają, łącznie z dziennym limitem straty, rodzajem maksymalnej straty i minimalną liczbą dni, i sprawdzeniu, czy zalicza, jak często i jak szybko. Poradnik o zasadach challenge'u prop firmy wyjaśnia każdą z nich.

Częste błędy

• Zaglądanie do przodu albo wracanie, żeby „sprawdzić jeszcze raz” setup, gdy już wiadomo, jak się skończył.
• Przerywanie po garstce transakcji.
• Zmiana zasad w połowie i liczenie transakcji z obu wersji.
• Pomijanie spreadu i prowizji, które szybko się sumują przy strategiach z ciasnymi stopami.
• Testowanie tylko jednego rynku albo jednego typu rynku.
• Zapominanie, że backtest to nie handel na żywo: brakuje strachu i niecierpliwości, więc licz się z nieco gorszymi wynikami na żywo.

Backtest w PropDrill

PropDrill to symulator bar replay stworzony właśnie do tego. Wybieraj spośród 36 rynków, w tym głównych i krzyżowych par forex, złota, srebra oraz indeksów takich jak NAS100 i GER40 (EURUSD i złoto w darmowym planie). Zacznij w losowym dniu albo w wybranym dniu od 2015 roku i odtwarzaj prawdziwe dane rynkowe świeca po świecy lub w wybranym tempie, z ukrytą przyszłością na każdym interwale. Spread jest uwzględniony, każda transakcja zapisuje się z wynikiem, a cały test możesz przeprowadzić jako challenge prop firmy, żeby zasady były egzekwowane na bieżąco. Rozpocznij darmowy challenge, żeby wypróbować.

Najczęstsze pytania