Cómo hacer backtesting de una estrategia de forex con bar replay

¿Backtesting manual o automático?

Hay dos formas de hacer backtesting:

• Automático: programas las reglas, por ejemplo en MQL5, Pine Script o Python, y un probador las ejecuta sobre años de datos en segundos. Es rápido y repetible, pero solo sirve para reglas que se pueden escribir en código.
• Manual, con bar replay: avanzas por gráficos históricos y abres las operaciones a mano. Es más lento, pero sirve para estrategias que dependen del criterio, como el price action, la oferta y la demanda o los smart money concepts, y entrena la ejecución que necesitarás en real.

La mayoría de los traders discrecionales usan bar replay, y el resto de esta guía explica cómo hacerlo bien.

Paso 1: escribe tus reglas

Antes de abrir un gráfico, escribe la estrategia con tanta precisión que otra persona pudiera seguirla:

• los mercados y temporalidades que operas, y el horario, por ejemplo las sesiones de Londres y Nueva York;
• el setup: qué tiene que cumplirse antes de buscar una entrada;
• el disparador de entrada;
• dónde va el stop loss y cómo tomas beneficios o sales;
• cuánto arriesgas por operación;
• cuándo no operas, por ejemplo alrededor de noticias importantes.

Si una regla no se puede escribir, no se puede probar: solo estarías probando tu estado de ánimo de ese día.

Paso 2: elige los datos y el periodo

Una estrategia que solo funcionó en un tipo de mercado no es fiable. Pruébala en periodos que se comportaron de forma distinta, con tendencia y en rango, tranquilos y volátiles: la baja volatilidad de 2019, los vaivenes de marzo de 2020 y el dólar fuerte de 2022 premian comportamientos distintos.

Llega al menos a 100 operaciones antes de fiarte de los números. Con 20 o 30, una racha de suerte o de mala suerte puede hacer que una estrategia débil parezca buenísima o que una buena parezca rota.

Paso 3: reproduce sin sesgo retrospectivo

El sesgo retrospectivo es la mayor amenaza para un backtest manual. Si ves lo que hizo el precio después, encontrarás setups perfectos que nunca habrías tomado en real. Para que la prueba sea honesta:

• Empieza en una fecha aleatoria, para no recordar qué pasó después.
• Mantén el futuro oculto. El bar replay solo muestra velas hasta el momento actual, en todas las temporalidades; no mires otro gráfico que vaya más adelantado.
• Avanza, no saltes hacia delante para buscar setups. Muévete vela a vela o deja que el gráfico avance a velocidad constante, y actúa solo según lo que habrías visto.
• Resuelve las operaciones en una temporalidad pequeña. Te muestra si de verdad se tocó primero tu stop o tu objetivo, algo que las velas horarias y diarias ocultan.

Paso 4: registra cada operación

Anota cada operación en el momento en que la abres: fecha y hora, mercado, dirección, entrada, stop, objetivo, el resultado en R (la ganancia o la pérdida como múltiplo de lo arriesgado) y una nota breve sobre por qué la tomaste. Anota también los setups que dejaste pasar y por qué. Vale la pena guardar una captura de cada entrada: al revisarlas después aprenderás más que con los números solos.

Paso 5: analiza los resultados con honestidad

Cuando tengas suficientes operaciones, calcula:

• Tasa de acierto: el porcentaje de operaciones que ganaron dinero.
• Ganancia media y pérdida media, en R.
• Esperanza: (tasa de acierto × ganancia media) − (tasa de fallo × pérdida media), el resultado medio por operación. Una tasa de acierto del 45 % con ganancias de 2R y pérdidas de 1R da 0,45 × 2 − 0,55 × 1 = 0,35R por operación.
• Factor de beneficio: el beneficio bruto dividido entre la pérdida bruta. El ejemplo anterior da 0,9 ÷ 0,55 = 1,64; por debajo de 1, la estrategia pierde dinero.
• Drawdown máximo y la racha perdedora más larga, lo que más importa con las reglas de una prop firm.

Paso 6: pruébala con las reglas de una prop firm

Una estrategia puede ganar dinero en un año y aun así suspender un challenge en una semana. Lo que decide es el tamaño de los drawdowns en comparación con las reglas. Si tu racha perdedora más larga fue de ocho operaciones y arriesgas un 1 % por operación, necesitas espacio para un drawdown del 8 %: más de lo que permite un challenge de 1 fase con una pérdida máxima del 6 %, y suficiente para romper un límite diario del 5 % si la racha llega en un solo día.

Así que la última prueba es operar la estrategia con exactamente las reglas a las que te vas a enfrentar, incluidos el límite de pérdida diaria, el tipo de pérdida máxima y los días mínimos, y ver si aprueba, con qué frecuencia y en cuánto tiempo. La guía de reglas de un challenge de prop firm explica cada una.

Errores comunes

• Mirar hacia delante, o volver a «revisar» un setup después de ver cómo salió.
• Parar tras un puñado de operaciones.
• Cambiar las reglas a mitad de camino y luego contar operaciones de las dos versiones.
• Ignorar el spread y las comisiones, que se acumulan rápido en estrategias con stops cortos.
• Probar un solo mercado, o un solo tipo de mercado.
• Olvidar que un backtest no es trading real: faltan el miedo y la impaciencia, así que cuenta con resultados algo peores en real.

Backtesting en PropDrill

PropDrill es un simulador de bar replay hecho justo para esto. Elige entre 36 mercados, incluidos los pares mayores y cruzados de forex, el oro, la plata e índices como el NAS100 y el GER40 (EURUSD y el oro en el plan gratuito). Empieza un día aleatorio o uno que elijas desde 2015 y reproduce datos de mercado reales vela a vela o a la velocidad que quieras, con el futuro oculto en todas las temporalidades. El spread está incluido, cada operación se registra con su resultado, y puedes hacer toda la prueba como un challenge de prop firm para que las reglas se apliquen sobre la marcha. Empieza un challenge gratis para probarlo.

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