So backtestest du eine Forex-Strategie mit Bar Replay

Manuelles oder automatisiertes Backtesting?

Es gibt zwei Arten zu backtesten:

• Automatisiert: Du programmierst die Regeln, zum Beispiel in MQL5, Pine Script oder Python, und ein Tester lässt sie in Sekunden über Jahre an Daten laufen. Das ist schnell und wiederholbar, funktioniert aber nur für Regeln, die sich als Code schreiben lassen.
• Manuell, mit Bar Replay: Du gehst historische Charts Schritt für Schritt durch und tradest von Hand. Das ist langsamer, funktioniert aber für Strategien, die auf Urteilsvermögen beruhen, etwa Price Action, Angebot und Nachfrage oder Smart Money Concepts, und es trainiert die Ausführung, die du live brauchst.

Die meisten diskretionären Trader nutzen Bar Replay, und der Rest dieses Ratgebers zeigt, wie du es richtig machst.

Schritt 1: Schreib deine Regeln auf

Bevor du einen Chart öffnest, schreib die Strategie so genau auf, dass jemand anderes ihr folgen könnte:

• die Märkte und Zeitrahmen, die du tradest, und die Uhrzeiten, etwa die Sessions in London und New York;
• das Setup: was erfüllt sein muss, bevor du nach einem Einstieg suchst;
• den Einstiegsauslöser;
• wohin der Stop-Loss kommt und wie du Gewinne mitnimmst oder aussteigst;
• wie viel du pro Trade riskierst;
• wann du nicht tradest, zum Beispiel rund um wichtige Nachrichten.

Wenn sich eine Regel nicht aufschreiben lässt, lässt sie sich nicht testen: Du würdest nur deine Tagesform testen.

Schritt 2: Wähle Daten und Zeitraum

Auf eine Strategie, die nur in einer Art von Markt funktioniert hat, kannst du dich nicht verlassen. Teste sie über Zeiträume, die sich unterschiedlich verhalten haben, im Trend und in Seitwärtsphasen, ruhig und volatil: Die niedrige Volatilität von 2019, die Ausschläge im März 2020 und der starke Dollar 2022 belohnen jeweils anderes Verhalten.

Sammle mindestens 100 Trades, bevor du den Zahlen traust. Bei 20 oder 30 kann eine Glücks- oder Pechsträhne eine schwache Strategie großartig oder eine gute kaputt aussehen lassen.

Schritt 3: Spiel ohne Rückschaufehler ab

Der Rückschaufehler (Hindsight Bias) ist die größte Gefahr für einen manuellen Backtest. Wenn du siehst, was der Kurs als Nächstes getan hat, findest du perfekte Setups, die du live nie genommen hättest. So bleibt der Test ehrlich:

• Starte an einem zufälligen Datum, damit du dich nicht erinnerst, was danach passiert ist.
• Halte die Zukunft verborgen. Bar Replay zeigt nur Kerzen bis zum aktuellen Moment, auf jedem Zeitrahmen; sieh nicht auf einen anderen Chart, der schon weiter ist.
• Geh vorwärts, spring nicht vor, um Setups zu finden. Bewege dich Kerze für Kerze oder lass den Chart in gleichmäßigem Tempo laufen, und handle nur nach dem, was du gesehen hättest.
• Werte Trades auf einem kleinen Zeitrahmen aus. Er zeigt, ob wirklich zuerst dein Stop oder dein Ziel getroffen wurde, was Stunden- und Tageskerzen verbergen.

Schritt 4: Protokolliere jeden Trade

Halte jeden Trade fest, sobald du ihn eingehst: Datum und Uhrzeit, Markt, Richtung, Einstieg, Stop, Ziel, das Ergebnis in R (Gewinn oder Verlust als Vielfaches des riskierten Betrags) und eine kurze Notiz, warum du ihn genommen hast. Notiere auch die Setups, die du ausgelassen hast, und warum. Ein Screenshot jedes Einstiegs lohnt sich: Beim späteren Durchsehen lernst du daraus mehr als aus den Zahlen allein.

Schritt 5: Werte die Ergebnisse ehrlich aus

Sobald du genug Trades hast, berechne:

• Trefferquote: der Anteil der Trades, die Gewinn gebracht haben.
• Durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, in R.
• Erwartungswert: (Trefferquote × durchschnittlicher Gewinn) − (Verlustquote × durchschnittlicher Verlust), das durchschnittliche Ergebnis pro Trade. Eine Trefferquote von 45 % mit Gewinnern von 2R und Verlierern von 1R ergibt 0,45 × 2 − 0,55 × 1 = 0,35R pro Trade.
• Profitfaktor: Bruttogewinn geteilt durch Bruttoverlust. Das Beispiel oben ergibt 0,9 ÷ 0,55 = 1,64; alles unter 1 verliert Geld.
• Maximaler Drawdown und die längste Verlustserie, die unter Prop-Firm-Regeln am meisten zählen.

Schritt 6: Teste sie unter Prop-Firm-Regeln

Eine Strategie kann über ein Jahr Geld verdienen und trotzdem in einer Woche an einer Challenge scheitern. Entscheidend ist die Größe der Drawdowns im Verhältnis zu den Regeln. War deine längste Verlustserie acht Trades lang und riskierst du 1 % pro Trade, brauchst du Platz für einen Drawdown von 8 %: mehr, als eine 1-Step-Challenge mit 6 % maximalem Verlust erlaubt, und genug, um ein Tageslimit von 5 % zu brechen, wenn die Serie an einem einzigen Tag kommt.

Der letzte Test ist also, die Strategie genau unter den Regeln zu traden, die dich erwarten, inklusive Tagesverlustlimit, Art des maximalen Verlusts und Mindesttagen, und zu sehen, ob, wie oft und wie schnell sie besteht. Der Ratgeber zu den Prop-Firm-Challenge-Regeln erklärt jede davon.

Häufige Fehler

• Vorausschauen oder ein Setup „nachprüfen“, nachdem du gesehen hast, wie es ausgegangen ist.
• Nach einer Handvoll Trades aufhören.
• Die Regeln mittendrin ändern und dann Trades aus beiden Versionen zusammenzählen.
• Spread und Kommission ignorieren, die sich bei Strategien mit engen Stops schnell summieren.
• Nur einen Markt testen oder nur eine Art von Markt.
• Vergessen, dass ein Backtest kein Live-Trading ist: Angst und Ungeduld fehlen, also rechne live mit etwas schlechteren Ergebnissen.

Backtesting auf PropDrill

PropDrill ist ein Bar-Replay-Simulator, der genau dafür gebaut ist. Wähle aus 36 Märkten, darunter Forex-Majors und -Crosses, Gold, Silber und Indizes wie NAS100 und GER40 (EURUSD und Gold im kostenlosen Tarif). Starte an einem zufälligen Tag oder an einem selbst gewählten seit 2015 und spiele echte Marktdaten Kerze für Kerze oder im Tempo deiner Wahl ab, mit verborgener Zukunft auf jedem Zeitrahmen. Der Spread ist enthalten, jeder Trade wird mit seinem Ergebnis protokolliert, und du kannst den ganzen Test als Prop-Firm-Challenge laufen lassen, damit die Regeln dabei durchgesetzt werden. Starte eine kostenlose Challenge, um es auszuprobieren.

Häufige Fragen