Backtester une stratégie forex en bar replay

Backtest manuel ou automatisé ?

Il existe deux façons de backtester :

• Automatisé : vous codez les règles, en MQL5, Pine Script ou Python par exemple, et un testeur les fait tourner sur des années de données en quelques secondes. C’est rapide et reproductible, mais cela ne fonctionne que pour des règles qui peuvent s’écrire en code.
• Manuel, en bar replay : vous avancez dans des graphiques historiques et prenez les trades à la main. C’est plus lent, mais cela convient aux stratégies qui reposent sur le jugement, comme le price action, l’offre et la demande ou les smart money concepts, et cela entraîne l’exécution dont vous aurez besoin en réel.

La plupart des traders discrétionnaires utilisent le bar replay, et la suite de ce guide explique comment bien le faire.

Étape 1 : écrire vos règles

Avant d’ouvrir un graphique, écrivez la stratégie assez précisément pour que quelqu’un d’autre puisse la suivre :

• les marchés et unités de temps que vous tradez, et les horaires, par exemple les sessions de Londres et de New York ;
• le setup : ce qui doit être vrai avant de chercher une entrée ;
• le déclencheur d’entrée ;
• où placer le stop loss, et comment prendre vos profits ou sortir ;
• combien vous risquez par trade ;
• quand vous ne tradez pas, par exemple autour des annonces importantes.

Si une règle ne peut pas s’écrire, elle ne peut pas se tester : vous ne testeriez que votre humeur du jour.

Étape 2 : choisir les données et la période

Une stratégie qui n’a fonctionné que dans un seul type de marché n’est pas fiable. Testez-la sur des périodes au comportement différent, en tendance et en range, calmes et volatiles : la faible volatilité de 2019, les secousses de mars 2020 et le dollar fort de 2022 récompensent chacun des comportements différents.

Visez au moins 100 trades avant de faire confiance aux chiffres. Avec 20 ou 30, une série chanceuse ou malchanceuse peut faire paraître excellente une stratégie faible, ou cassée une bonne stratégie.

Étape 3 : rejouer sans biais rétrospectif

Le biais rétrospectif est la plus grande menace pour un backtest manuel. Si vous voyez ce que le prix a fait ensuite, vous trouverez des setups parfaits que vous n’auriez jamais pris en réel. Pour garder un test honnête :

• Commencez à une date aléatoire, pour ne pas vous souvenir de ce qui s’est passé ensuite.
• Gardez le futur caché. Le bar replay n’affiche que les bougies jusqu’au moment présent, sur toutes les unités de temps ; ne regardez pas un autre graphique plus avancé.
• Avancez, ne sautez pas en avant pour trouver des setups. Progressez bougie par bougie ou laissez défiler le graphique à vitesse constante, et n’agissez que sur ce que vous auriez vu.
• Dénouez les trades sur une petite unité de temps. Elle montre si c’est vraiment votre stop ou votre objectif qui a été touché en premier, ce que les bougies horaires et journalières cachent.

Étape 4 : noter chaque trade

Notez chaque trade au moment où vous le prenez : date et heure, marché, sens, entrée, stop, objectif, le résultat en R (le gain ou la perte en multiple du montant risqué) et une courte note sur la raison du trade. Notez aussi les setups que vous avez laissés passer, et pourquoi. Une capture d’écran de chaque entrée vaut la peine : en les revoyant plus tard, vous en apprendrez plus qu’avec les chiffres seuls.

Étape 5 : lire les résultats honnêtement

Une fois que vous avez assez de trades, calculez :

• Taux de réussite : la part des trades gagnants.
• Gain moyen et perte moyenne, en R.
• Espérance : (taux de réussite × gain moyen) − (taux d’échec × perte moyenne), le résultat moyen par trade. Un taux de réussite de 45 % avec des gains de 2R et des pertes de 1R donne 0,45 × 2 − 0,55 × 1 = 0,35R par trade.
• Profit factor : le profit brut divisé par la perte brute. L’exemple ci-dessus donne 0,9 ÷ 0,55 = 1,64 ; en dessous de 1, la stratégie perd de l’argent.
• Drawdown maximal et plus longue série de pertes, ce qui compte le plus sous les règles d’une prop firm.

Étape 6 : la tester sous les règles d’une prop firm

Une stratégie peut gagner de l’argent sur un an et échouer à un challenge en une semaine. Ce qui décide, c’est la taille des drawdowns par rapport aux règles. Si votre plus longue série de pertes était de huit trades et que vous risquez 1 % par trade, il vous faut de la place pour un drawdown de 8 % : plus que ce que permet un challenge en 1 étape avec une perte maximale de 6 %, et assez pour enfreindre une limite journalière de 5 % si la série tombe en une seule journée.

Le dernier test consiste donc à trader la stratégie avec exactement les règles que vous affronterez, y compris la perte journalière maximale, le type de perte maximale et les jours minimum, et à voir si elle réussit, à quelle fréquence et en combien de temps. Le guide des règles d’un challenge de prop firm explique chacune d’elles.

Erreurs courantes

• Regarder en avance, ou revenir « revérifier » un setup après avoir vu comment il a tourné.
• S’arrêter après une poignée de trades.
• Changer les règles en cours de route, puis compter les trades des deux versions.
• Ignorer le spread et les commissions, qui s’accumulent vite pour les stratégies à stops serrés.
• Ne tester qu’un seul marché, ou un seul type de marché.
• Oublier qu’un backtest n’est pas du trading réel : la peur et l’impatience en sont absentes, donc attendez-vous à des résultats un peu moins bons en réel.

Backtester sur PropDrill

PropDrill est un simulateur de bar replay conçu exactement pour cela. Choisissez parmi 36 marchés, dont les paires majeures et croisées du forex, l’or, l’argent et des indices comme le NAS100 et le GER40 (EURUSD et l’or avec le plan gratuit). Commencez un jour aléatoire ou un jour de votre choix depuis 2015, et rejouez de vraies données de marché bougie par bougie ou à la vitesse de votre choix, avec le futur caché sur toutes les unités de temps. Le spread est inclus, chaque trade est enregistré avec son résultat, et vous pouvez mener tout le test comme un challenge de prop firm pour que les règles s’appliquent au fil de l’eau. Commencez un challenge gratuit pour essayer.

Questions fréquentes