Come fare il backtest di una strategia forex con il bar replay

Backtest manuale o automatico?

Ci sono due modi di fare backtest:

• Automatico: programmi le regole, per esempio in MQL5, Pine Script o Python, e un tester le fa girare su anni di dati in pochi secondi. È veloce e ripetibile, ma funziona solo per regole che si possono scrivere in codice.
• Manuale, con il bar replay: scorri i grafici storici e apri le operazioni a mano. È più lento, ma funziona per strategie basate sul giudizio, come price action, domanda e offerta o smart money concepts, e allena l’esecuzione che ti servirà dal vivo.

La maggior parte dei trader discrezionali usa il bar replay, e il resto di questa guida spiega come farlo bene.

Passo 1: scrivi le tue regole

Prima di aprire un grafico, scrivi la strategia in modo abbastanza preciso che un’altra persona possa seguirla:

• i mercati e i timeframe su cui fai trading, e gli orari, per esempio le sessioni di Londra e New York;
• il setup: cosa deve essere vero prima di cercare un ingresso;
• il segnale d’ingresso;
• dove va lo stop loss e come prendi profitto o esci;
• quanto rischi per operazione;
• quando non fai trading, per esempio intorno alle notizie importanti.

Se una regola non si può scrivere, non si può testare: staresti solo testando il tuo umore di quel giorno.

Passo 2: scegli dati e periodo

Una strategia che ha funzionato in un solo tipo di mercato non è affidabile. Testala su periodi che si sono comportati in modo diverso, in trend e in laterale, calmi e volatili: la bassa volatilità del 2019, gli scossoni di marzo 2020 e il dollaro forte del 2022 premiano comportamenti diversi.

Punta ad almeno 100 operazioni prima di fidarti dei numeri. Con 20 o 30, una serie fortunata o sfortunata può far sembrare ottima una strategia debole, o rotta una buona.

Passo 3: riproduci senza il senno di poi

Il senno di poi è la minaccia più grande per un backtest manuale. Se vedi cosa ha fatto il prezzo dopo, troverai setup perfetti che dal vivo non avresti mai preso. Per mantenere il test onesto:

• Parti da una data casuale, così non ricordi cosa è successo dopo.
• Tieni nascosto il futuro. Il bar replay mostra solo le candele fino al momento attuale, su ogni timeframe; non guardare un altro grafico più avanti.
• Vai avanti, non saltare in avanti per cercare setup. Procedi candela per candela o lascia scorrere il grafico a velocità costante, e agisci solo su ciò che avresti visto.
• Chiudi i conti delle operazioni su un timeframe piccolo. Ti mostra se è stato davvero toccato prima lo stop o il target, cosa che le candele orarie e giornaliere nascondono.

Passo 4: registra ogni operazione

Annota ogni operazione nel momento in cui la apri: data e ora, mercato, direzione, ingresso, stop, target, il risultato in R (il guadagno o la perdita come multiplo dell’importo rischiato) e una breve nota sul perché l’hai presa. Annota anche i setup che hai lasciato perdere, e perché. Uno screenshot di ogni ingresso vale la pena: rivedendoli più avanti imparerai più che dai soli numeri.

Passo 5: leggi i risultati con onestà

Quando hai abbastanza operazioni, calcola:

• Percentuale di successo: la quota di operazioni chiuse in guadagno.
• Guadagno medio e perdita media, in R.
• Aspettativa: (percentuale di successo × guadagno medio) − (percentuale di perdita × perdita media), il risultato medio per operazione. Una percentuale di successo del 45% con guadagni da 2R e perdite da 1R dà 0,45 × 2 − 0,55 × 1 = 0,35R per operazione.
• Profit factor: il profitto lordo diviso per la perdita lorda. L’esempio sopra dà 0,9 ÷ 0,55 = 1,64; sotto 1 la strategia perde denaro.
• Drawdown massimo e serie di perdite più lunga, ciò che conta di più con le regole di una prop firm.

Passo 6: testala con le regole di una prop firm

Una strategia può guadagnare in un anno e fallire comunque una challenge in una settimana. A decidere è la dimensione dei drawdown rispetto alle regole. Se la tua serie di perdite più lunga è stata di otto operazioni e rischi l’1% per operazione, ti serve spazio per un drawdown dell’8%: più di quanto consenta una challenge a 1 fase con una perdita massima del 6%, e abbastanza per violare un limite giornaliero del 5% se la serie arriva in un solo giorno.

L’ultimo test, quindi, è fare trading con la strategia esattamente con le regole che affronterai, compresi limite di perdita giornaliera, tipo di perdita massima e giorni minimi, e vedere se supera la prova, quanto spesso e in quanto tempo. La guida alle regole delle challenge delle prop firm le spiega una per una.

Errori comuni

• Guardare avanti, o tornare a «ricontrollare» un setup dopo aver visto com’è andato.
• Fermarsi dopo una manciata di operazioni.
• Cambiare le regole a metà e poi contare insieme le operazioni delle due versioni.
• Ignorare spread e commissioni, che si sommano in fretta nelle strategie con stop stretti.
• Testare un solo mercato, o un solo tipo di mercato.
• Dimenticare che un backtest non è trading dal vivo: mancano paura e impazienza, quindi aspettati risultati un po’ peggiori dal vivo.

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